Tương truyền, ở phía bắc xứ Mông Cổ có một Thiên Miếu, người bản xứ gọi là “Bogdokure”. Đây là một miếu để thờ Trời. Muốn đến đây, người ta phải băng rừng lướt bụi bằng ngựa suốt bốn mươi ngày. Kế đến là ngọn Cấm Sơn mà người Mông Cổ gọi là “Jasaktu Ui”. Đây là một vùng hoang vu.

Ở mấy thung lũng, thỉnh thoảng có tám con ngựa đến ăn cỏ. Đó là những con thiên mã rất đẹp. Ngoài bảy con mập mạp, mạnh mẽ có một con lại gầy gò, nháy mắt đã đi xa được ngàn dặm. Người Mông Cổ gọi là “Jonung Khara Mori” (Thiên lý mã). Hằng đêm, nhị thập bát tú sa xuống. Vừa đến mặt đất thì 28 vì sao ấy biến thành 28 tướng trẻ tuổi mỹ mạo tuấn tú, mặc kim giáp kim bào. Hai mươi tướng ngồi trên ngựa. Còn tám tướng kia thì đi thẳng đến Cấm Sơn, rồi cưỡi tám con thiên mã đương ăn cỏ ở đấy. Bấy giờ, họ mới phi ngựa rong chơi khắp nơi. Rồi đến khi trời vừa hừng đông thì họ trở về trời, thành 28 vì sao như cũ. Và khi tối đến thì họ lại xuống trần gian. Một hôm, vị tướng trẻ tuổi chỉ huy trong 28 vì sao ấy cưỡi con Thiên lý mã đi dạo, bỗng gặp một cô thôn nữ duyên dáng xinh tươi, đem lòng lưu luyến nàng. Rồi cả hai cùng tha thiết yêu nhau.

Cứ hàng đêm, chàng đến với nàng, chung gối giao đầu, âu yếm trong túp lều tranh đầm ấm của cô thôn nữ. Rồi khi vừng hồng sắp ló dạng thì chàng phi ngựa đi mất để nàng trơ trọi, cô quạnh phòng không. Một thời gian như thế, nàng tò mò hỏi quê quán, gốc gác thì chàng mỉm cười âu yếm, tìm mọi cách tảng lờ. Lòng nghi hoặc nên một hôm, nàng không ngủ, chờ lúc chàng lên yên đi thì nàng cũng rón rén lén bước ra ngoài, bắt ngựa đuổi theo. Vì gấp rút để về thiên đình cho kịp giờ trước trời sáng nên chàng không hay gì cả. Nhưng ngựa của chàng chạy quá nhanh, thoáng chốc người và ngựa đều biến mất. Nàng thôn nữ không đuổi theo kịp, đành thui thủi quay về.

Tuy vậy, nàng cũng tìm được một ít sự thực về con ngựa khác thường này, nên một hôm thừa lúc chàng ngủ say, nàng lẻn ra ngoài. Đến gần ngựa, nàng quan sát kỹ, thấy phía sau mỗi chân ngựa có một cánh nhỏ, lúc ngựa không chạy thì cánh xếp lại. Nàng mừng rỡ; và vì muốn giữ mãi người yêu bên cạnh mình nên nàng xén mất 4 chiếc cánh. Cũng như thường lệ, trời vừa rạng đông, chàng trai trẻ lén trỗi dậy ra ngoài, lên yên phi ngựa về thiên đình. Nhưng lần này chàng lấy làm ngạc nhiên là ngựa chạy quá chậm. Trời sắp sáng mất, ngựa lại thở hồng hộc. Đến giữa một bãi sa mạc mênh mông, con thiên lý mã quỵ xuống và trút hơi thở cuối cùng.

Bình minh sắp tới, ngôi sao của chàng cũng vụt tắt. Chàng không còn hy vọng trở về thiên đình mà cũng không còn mong gì trở lại với người yêu để cùng âu yếm trong túp lều tranh đầm ấm hôm xưa. Cô độc giữa bãi sa mạc, chàng buồn bã ôm lấy xác ngựa. Nước mắt chàng nhỏ xuống thân ngựa, bỗng nhiên con ngựa biến thành cây đàn. Đầu ngựa là đầu đàn, đuôi ngựa là dây đàn. Chàng đưa tay nhẹ vuốt mấy dây, bật lên thành tiếng não nùng. Tiếng chàng thở than hòa với tiếng não nùng ấy thành những lời ca cực kỳ ai oán. Truyền thuyết về cây đàn mã đầu cầm khiến nhiều người trầm tư suy nghĩ. Kết thúc câu chuyện là ân hận, nuối tiếc khôn nguôi, tiếng khóc thấu tận mây trời. Hô thiên, trời cao xa thẳm; hoán địa, đất im lặng cúi đầu.